Chỉ báo Stochastic Oscillator – Khi sự ngẫu nhiên lên ngôi

Một trong những chỉ báo dao động (oscillator) được giới Trader trưng dụng nhiều nhất đó là Stochastic. Khác với đa phần các chỉ báo khác được khuyến khích sử dụng thông số mặc định (như Bollinger bands, MACD…) Stochastic khá linh hoạt trong việc thiết lập thông số để phù hợp với mục đích sử dụng của từng Trader, nhưng cũng chính điều này cũng làm cho không ít Trader“set” nhầm thông số vì chưa thật sự hiểu về Stochastic. Bài viết này hy vọng sẽ giúp anh em tìm được chính xác thông số mà mình cần.


Được phát triển vào những năm 1950 bởi George Lane. Chỉ báo Stochastic có chức năng theo dõi sự thay đổi áp lực mua/bán cũng như sự chuyển dịch quyền kiểm soát giữa phe hai phe này. Trong thực tế rất ít Trader thật sự nắm được phần lợi thế từ chỉ báo Stochastic vì họ không hiểu được làm thế nào để có thể kết hợp nó vào một chiến lược giao dịch cụ thể cũng như việc thiết lập thông số cho Stochastic.

Thiết lập thông số phù hợp nhất cho Stochastic


Chọn lựa các thông số cài đặt cho Stochastic phụ thuộc vào phong cách giao dịch của anh em cũng như “độ nhiễu” mà anh em sẵn sàng chấp nhận. Hiểu được điều này sẽ giúp anh em cải thiện khả năng nhận diện những tín hiệu đáng tin cậy. Đối với những short-term Trader họ có xu hướng chọn lựa thông số thấp cho tất cả các biến vì nó sẽ tạo ra những tín hiệu sớm hơn, phù hợp với điều kiện thị trường có tính cạnh tranh cao này. Và ngược lại, những long-term Trader thường có xu hướng chọn lựa thông số lớn cho các biến để họ có được một đường Stochastic mượt hơn và chỉ phản ứng với những hành động giá đáng kể.



[Biến số lớn hơn sẽ cho ra đường Stochastic mượt và ít nhiễu]

Hình minh họa phía trên cho thấy những dấu vết khác nhau mà đường Stochastic để lại phụ thuộc vào các thông số được thiết lập. Chu kỳ của đường Stochastic thường thay đổi khi đường nhanh giao cắt với đường chậm tại vùng quá mua/bán. Với thông số thấp 5,3,3 sự giao cắt này khá thường xuyên mà không cần đạt đến vùng quá mua/bán, tức là nó phản ứng và đưa ra tín hiệu mua/bán rất nhanh khi giá biến động kéo theo hệ quả là độ nhiễu khá cao. Với thông số trung bình 21,7,7 đường Stochastic đã mượt hơn, các tín hiệu giao cắt cũng ít xảy ra hơn, tức là độ nhiễu đã được giảm xuống. Với thông số cao, đường Stochastic có những “bước” khá dài trước khi có một sự thay đổi chu kỳ, độ nhiễu lúc này đã giảm xuống mức rất thấp nhưng hệ quả là độ trễ tăng lên đáng kể.


Vùng được đánh dấu màu xanh ở hình minh họa cho thấy giá đã tạo đáy và các tín hiệu giữa những đường Stochastic là trùng khớp với nhau. Tuy nhiên, điều này không thường xuyên xảy ra, và nó cũng đồng thời cũng cho thấy rằng việc thiết lập thông số không quan trọng bằng kỹ năng “lọc nhiễu” của Trader.

Stochastic và việc phân tích mô hình


Một điều lưu ý đó là đường Stochastic không nhất thiết phải đạt đến điểm cực mới cho ra các tín hiệu đáng tin cậy, đặc biệt là khi các mô hình giá cho Trader những manh mối khác. Trong khi hầu hết đều cho rằng vượt qua các vùng cực là cần thiết để có một tín hiệu đáng tin cậy, nhưng thật sự chỉ cần Stochastic vượt qua ngưỡng trung tính (50) là đã có một tín hiệu đáng giá miễn là giá gặp vùng kháng cự-hỗ trợ. Đường MA, gaps (nhảy giá), trendlines, hay Fibonacci retracement cũng có thể được dùng thay cho kháng cự-hỗ trợtrường hợp vừa rồi. Điều này cho thấy rằng việc đọc các mẫu hình giá cùng lúc với việc phân tích Stochastic là rất cần thiết.


[Kết hợp phân tích Stochastic với công cụ khác]

Ở điểm 1, giá đã quay đầu khi Stochastic chưa đi vào vùng quá bán nhưng nó đã chạm ngưỡng kháng cự động (đường EMA50). Ở điểm số 2 cũng tương tự khi giá chạm đường trendline. Và tại điểm số 3 một lần nữa giá quay đầu khi chạm đường kháng cự động EMA50 khi mà Stochastic chưa đi vào vùng quá bán.

Kết luận


Để nắm được sức mạnh của Stochastic, Trader không thể sử dụng nó một cách máy móc. Đó cũng chính là lý do những con robot trading hầu hết đều thất bại. Cần phải hiểu được phong cách giao dịch của chính mình cũng như độ trễ và nhiễu mà anh em chấp nhận được trước khi quyết định thiết lập thông số cho chỉ báo Stochastic. Cũng đừng quên kết hợp nó với những công cụ hỗ trợ đã liệt kê phía trên để cải thiệu hiệu suất giao dịch của mình.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$